Чтобы сцены подгружались в сборке, необходимо их добавить в настройках. К запуску проекта в редакторе по нажатию play эта настройка не имеет никакого отношения. <br> ![Чтобы сцены были в билде](images/Чтобы%20сцены%20были%20в%20билде.png) ![Чтобы сцены были в билде-1](images/Чтобы%20сцены%20были%20в%20билде-1.png)